人間では「絶対勝てない」投資ロボのスゴさ。ディープラーニングが金融を一変させる。

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人間では「絶対勝てない」投資ロボのスゴさ。ディープラーニングが金融を一変させる。

TOPICS 2016年9月17日 10:00

人間では「絶対勝てない」投資ロボのスゴさ。ディープラーニングが金融を一変させる。

金融業界では、すでに有名ヘッジファンドがディープラーニングなどの人工知能の活用に本気で取り組み始めている。ソニー銀行の設立メンバーで、金融市場の実態とそこで使われるテクノロジーを熟知し、『人工知能が金融を支配する日』を上梓した櫻井豊氏に解説する。

カリスマ投資家は、ディープラーニングによる運用に本気。

ここ数年、ヘッジファンドがディープラーニングなどの最新の人工知能に関するトップ級の技術者を引き抜く動きが活発化している。つい先日も、伝説的な投資家のひとりであるポール・チューダー・ジョーンズが率いるヘッジファンドが、これまでの手法から方向転換し、専門家を雇用し、ディープラーニングやビッグデータ分析などを活用した新しい取引スタイルを模索しはじめたことが報道された。

人間の投資家の経験や勘に頼らず、数理的な分析によって投資判断を行うファンドをクオンツ・ファンドという。そして、いくつかのクオンツ・ファンドは人工知能の利用にたいへんに積極的である。なかでも近年注目を集めているのは、設立後わずか15年で運用資産を350億ドル(4兆円近く)まで急拡大させたツーシグマ・インベストメンツだ。

ツーシグマの2人の創業者は、ひとりがコンピュータ技術者で、ひとりが数学オリンピックでメダルを取得したこともある統計の専門家である。

ツーシグマでは、企業の財務データのみならず、利用可能なデータをすべて活用して人工知能が運用を行う。資産運用には、さまざまな手法による相場の予想だけでなく、予想のウェイト付けやリスク管理など多様なタスクが求められるが、ツーシグマではそれぞれのタスクの性質に応じてディープラーニングをはじめ複数の手法を使い分け、全体のパフォーマンスを向上させる。ツーシグマはこうした先進的な運用手法によって、2014年までの10年間に平均30%のリターンをあげ、ほかのファンドが軒並みマイナス運用となった昨年も15%もの運用成績を上げた。

以上、下記URLからの要約
http://toyokeizai.net/articles/-/132933

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