三菱UFJ信託、ディープラーニングで資産運用する個人向け金融商品の提供を開始。

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三菱UFJ信託、ディープラーニングで資産運用する個人向け金融商品の提供を開始。

TOPICS 2017年3月6日 10:00

三菱UFJ信託、ディープラーニングで資産運用する個人向け金融商品の提供を開始。

三菱UFJ信託銀行は、資産運用にディープラーニングを活用した投資ファンドの個人向け提供を始めた。子会社の三菱UFJ国際投信を通じて運用する。TOPIX(東証株価指数)の株価の上昇局面を、過去の為替や金利などの変動データを基に判定。ディープラーニングを活用することで、人間の担当者だけで判断する場合に比べて、利回りが高い結果が得られたという。受託残高が合計500億円規模のファンドを目指す。

ディープラーニングのフレームワークには海外製OSSを採用。

株価の変動予測については、これまでも回帰分析などの統計的手法を使って予測する取り組みが進められてきたが、予測モデルの構造の決定は、あくまでも人間の担当者に委ねられていた。ディープラーニングを使うと、株価変動を予測するモデルの変数決定の自動化が可能になる。同社では、同社が保有する為替の変動や株価の値動き、投資家心理に関する各種指標など、株式市場に影響を与えると想定されるすべての情報をニューラルネットの入力データとして使用し、入力データが予測モデルにおいてどれくらい重要かは、ニューラルネットが自動的に判定。ディープラーニングが分析する対象のデータは約300種類にも上る。

ディープラーニングのフレームワークには、海外製オープンソースソフトウエアを採用。具体的な名称は非公開ながら、同社・岡本チーフファンドマネージャーによれば、米グーグルの「TensorFlow」、ベンチャーのPreferred Networksが提供する「Chainer」などと共に比較した結果、「分析システムのインフラ基盤など社内環境での運用しやすさが選定の決め手」となり、採用を決めたという。

三菱UFJ信託銀行では、2016年3月から2017年1月までの10カ月間にわたって、深層学習を使った投資ファンドを試験運用し、検証の結果、人間の判断にディープラーニングを使った判定を加えることで、人間よりも投資成績が良い結果が得られた。とくにディープラーニングを導入したことで得られた効果は、「多層化効果」と「学習効果」だという。2016年12月には法人向けに提供開始しており、すでに100億円以上の受託残高を達成している。

以上、下記URLからの要約
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/020100802/

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